宗教的发展在我市具有悠久的历史，早在北魏时期，高僧昙鸾就在玄中寺传播净土教义，弘扬净土宗，使佛教文化逐渐在我市传播；殷墟时代，一些方士或术士或巫士在北武当山修炼，是道教起源的雏形，经过东汉、唐、宋这些朝代，特别是唐宋这两个朝代，我市的道教发展比较兴盛，影响也比较广泛；天主教于十七世纪中后期传入我市，1685年建成的新立教堂是我省建起的第二座教堂，天主教吕梁教区是我国最早的国籍教区之一；基督教于十九世纪末传入我市，迄今已有一百余年的历史，曾有公理会、内地会和基督复临安息日会三个教派，建国后，我国实行联合礼拜，目前我市基督教活动已逐渐规范。

我市现有佛教、道教、天主教、基督教四大宗教，信徒众多，组织齐备，佛教、天主教、基督教在全省全国都有一定的影响，伊斯兰教约有400余人的零散信教群众。佛教、道教、基督教在全市十三县市区均有分布，天主教除兴县、岚县外其余县市区均有分布。

我市共有信教群众十多万人，其中佛教3万余人、道教2万余人、基督教3万余人、天主教2万余人。全市有信教群众100人以上的天主教聚居村3 1个，其中最大的聚居村为文水县新立村，全村几乎都是天主教徒。

全市经县以上人民政府批准登记的合法宗教活动场所163处，涉及全市13个县市区、88各乡镇、143个村委。其中，佛教寺庙4 6处、道教官观1 5处、基督教4 8处、天主教5 4处。交城县玄中寺，是中国净土宗的发源地之一，被日本佛教界尊为祖庭，1983年被国务院列为汉族地区佛教全国重点寺院，是中日友谊的一条重要纽带。方山县北武当山，又名真武山，素有“三晋第一名山”之称，系我国北方道教圣地之一，位于北武当山的太和官是我省西北地区重要的道教官观。临县善庆寺，是我市保存较完整、有僧人居住、活动较规范的佛教寺院，现存建筑包括山门、正殿、东西配殿、廊房等，系元至元二十五年（1288年）修建，被确认为国家级文物保护单位。

我市四大宗教有教职人员1 9 0人，其中，佛教僧人4 6人、道教道士9人、基督教7 2人、天主教6 3人。部分教职人员在全国、全省有较高威望，如天主教吕梁教区主教霍成，系全国天主教主教团副主席、山西省天主教“两会”主任；交城县玄中寺方丈根通法师，系全国佛教协会副会长、山西省佛教协会会长、山西省政协民宗委主任；牧师李宗棠，系山西省基督教“两会”副会长等。

我市现有市级宗教团体1个，即吕梁市佛教协会( The  Buddhist Association of Lv Liang，缩写为B.A.L.L),2005年9月成立，会址设在离石区慧达寺，其宗旨主要是协助人民政府贯彻宗教信仰自由政策，维护佛教徒的合法权益；弘扬佛教教义、兴办佛教事业，发扬佛教优良传统，加强佛教自身建设；高举爱国爱教旗帜，团结各民族佛教徒参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，为祖国统一、世界和平作贡献等。有县级宗教团体2 0个，其中包括离石区基督教两会，汾阳市道协、基督教两会，孝义市基督教两会、天主教爱国会、道教协会，交城县基督教两会，交口县基督教两会，方山县基督教两会、天主教爱国会、道教协会，临县基督教三自爱国运动委员会、天主教爱国会，中阳县天主教爱国会等。